PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBN.SW с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ABBN.SW с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBN.SW) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBN.SW или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ABBN.SW и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABBN.SW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBN.SW) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBN.SW:

0.03

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

ABBN.SW:

0.36

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

ABBN.SW:

1.05

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ABBN.SW:

0.15

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

ABBN.SW:

0.45

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

ABBN.SW:

8.75%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

ABBN.SW:

27.82%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

ABBN.SW:

-97.01%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ABBN.SW:

-11.96%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ABBN.SW показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции ABBN.SW превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.37% против 10.69% соответственно.

ABBN.SW

С начала года

-3.12%

1 месяц

15.79%

6 месяцев

-6.16%

1 год

0.81%

5 лет

26.91%

10 лет

13.37%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBN.SW и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBN.SW
Ранг риск-скорректированной доходности ABBN.SW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBN.SW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBN.SW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBN.SW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBN.SW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBN.SW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBN.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBN.SW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABBN.SW на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBN.SW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ABBN.SW и ^GSPC

Максимальная просадка ABBN.SW за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBN.SW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABBN.SW и ^GSPC

ABB Ltd (ABBN.SW) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что ABBN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...